e-Learning: Estrategias con opciones vendidas

Opciones Vendidas

Puesta en antecedentes

5 de Octubre del 2016


Veamos una aplicación práctica, a modo de tutorial, relacionada con el curso “Uso de derivados en la inversión financiera”, en concreto vamos a ver una cobertura con CFDs a unas Opciones Put Vendidas sobre el CAC 40 Nov P:

Esta estrategia se puede realizar si vende opciones put de CAC 40 Nov P, precio de ejercicio 4000 puntos, vencimiento 18/11/2016, con un ingreso de prima de 19.30 €.

Nota: las opciones sobre índices tienen un multiplicador de 10 índices por 1 opción CAC 40 Nov P .

Escenarios Posibles

Escenario 1

CAC 40 Nov P cotiza por encima de 4000 puntos, el día del Vencimiento, en ese caso, usted se quedaría con el 100% de la prima íntegra cobrada. Con lo que su ganancia sería de 2895 Euros

Escenario 2

CAC 40 Nov P cotiza entre 4000 y 3980.7 el día del vencimiento, en ese caso, usted se quedaría con el porcentaje de la prima cobrada equivalente. Con lo que el valor de la prima en Euros sería alguna cifra entre 0€ y 2895 Euros

Escenario 3

CAC 40 Nov P cotiza por debajo de 3980.7 el día del vencimiento, en ese caso, usted incurriría en la pérdida equivalente a la diferencia entre 3980.7 y la cotización del CAC 40 Nov P el día del vencimiento. Ej: si CAC 40 Nov P cotiza en 3974.7 el día del vencimiento, la pérdida sería de 6€ x 15 opciones x 10 de multiplicador = 900€

¿Y si cubrimos la Opción con un CFD vendido?

Para el escenario 3: En este caso, deberíamos introducir una orden condicionada para abrir una posición CORTA a través de CFD's en caso de que el CAC 40 Nov P caiga hasta los 3980.7 puntos. De este modo, en caso de que el índice, una vez tengamos en cartera el CFD, cayera por debajo de los 3980.7 puntos, tendríamos protegida la operación, ya que si a vencimiento cerrara en 3974.7 por ejemplo, los 6€ que perderíamos adicionalmente estarían cubiertos matemáticamente por la ganancia de 6€ que obtendríamos en los CFD's.

Visto de otro modo, perderíamos 900€ en opciones pero ganaríamos 900€ en CFDs a fecha de Vencimiento.

Opciones Vendidas

Puesta en antecedentes

5 de Octubre del 2016


Veamos una aplicación práctica, a modo de tutorial, relacionada con el curso “Uso de derivados en la inversión financiera”, en concreto vamos a ver una cobertura con CFDs a unas Opciones Put Vendidas sobre el EuroStoxx50 Nov P:

Esta estrategia se puede realizar si vende opciones put de EuroStoxx50 Nov P, precio de ejercicio 2725 puntos, vencimiento 18/11/2016, con un ingreso de prima de 16.80 €.

Nota: las opciones sobre índices tienen un multiplicador de 10 índices por 1 opción EuroStoxx50 Nov P .

Escenarios Posibles

Escenario 1

EuroStoxx50 Nov P cotiza por encima de 2725 puntos, el día del Vencimiento, en ese caso, usted se quedaría con el 100% de la prima íntegra cobrada. Con lo que su ganancia sería de 2520 Euros

Escenario 2

EuroStoxx50 Nov P cotiza entre 2725 y 2708.2 el día del vencimiento, en ese caso, usted se quedaría con el porcentaje de la prima cobrada equivalente. Con lo que el valor de la prima en Euros sería alguna cifra entre 0€ y 2520 Euros

Escenario 3

EuroStoxx50 Nov P cotiza por debajo de 2708.2 el día del vencimiento, en ese caso, usted incurriría en la pérdida equivalente a la diferencia entre 2708.2 y la cotización del EuroStoxx50 Nov P el día del vencimiento. Ej: si EuroStoxx50 Nov P cotiza en 2702.2 el día del vencimiento, la pérdida sería de 6€ x 15 opciones x 10 de multiplicador = 900€

¿Y si cubrimos la Opción con un CFD vendido?

Para el escenario 3: En este caso, deberíamos introducir una orden condicionada para abrir una posición CORTA a través de CFD's en caso de que el EuroStoxx50 Nov P caiga hasta los 2708.2 puntos. De este modo, en caso de que el índice, una vez tengamos en cartera el CFD, cayera por debajo de los 2708.2 puntos, tendríamos protegida la operación, ya que si a vencimiento cerrara en 2702.2 por ejemplo, los 6€ que perderíamos adicionalmente estarían cubiertos matemáticamente por la ganancia de 6€ que obtendríamos en los CFD's.

Visto de otro modo, perderíamos 900€ en opciones pero ganaríamos 900€ en CFDs a fecha de Vencimiento.

Opciones Vendidas

Puesta en antecedentes

15 de Noviembre del 2016


Veamos una aplicación práctica, a modo de tutorial, relacionada con el curso “Uso de derivados en la inversión financiera”, en concreto vamos a ver una cobertura con CFDs a unas Opciones Put Vendidas sobre el CAC 40 Dic P:

Esta estrategia se puede realizar si vende opciones put de CAC 40 Dic P, precio de ejercicio 4150 puntos, vencimiento 16/12/2016, con un ingreso de prima de 21 €.

Nota: las opciones sobre índices tienen un multiplicador de 10 índices por 1 opción CAC 40 Dic P .

Escenarios Posibles

Escenario 1

CAC 40 Dic P cotiza por encima de 4150 puntos, el día del Vencimiento, en ese caso, usted se quedaría con el 100% de la prima íntegra cobrada. Con lo que su ganancia sería de 3150 Euros

Escenario 2

CAC 40 Dic P cotiza entre 4150 y 4129 el día del vencimiento, en ese caso, usted se quedaría con el porcentaje de la prima cobrada equivalente. Con lo que el valor de la prima en Euros sería alguna cifra entre 0€ y 3150 Euros

Escenario 3

CAC 40 Dic P cotiza por debajo de 4129 el día del vencimiento, en ese caso, usted incurriría en la pérdida equivalente a la diferencia entre 4129 y la cotización del CAC 40 Dic P el día del vencimiento. Ej: si CAC 40 Dic P cotiza en 4123 el día del vencimiento, la pérdida sería de 6€ x 15 opciones x 10 de multiplicador = 900€

¿Y si cubrimos la Opción con un CFD vendido?

Para el escenario 3: En este caso, deberíamos introducir una orden condicionada para abrir una posición CORTA a través de CFD's en caso de que el CAC 40 Dic P caiga hasta los 4129 puntos. De este modo, en caso de que el índice, una vez tengamos en cartera el CFD, cayera por debajo de los 4129 puntos, tendríamos protegida la operación, ya que si a vencimiento cerrara en 4123 por ejemplo, los 6€ que perderíamos adicionalmente estarían cubiertos matemáticamente por la ganancia de 6€ que obtendríamos en los CFD's.

Visto de otro modo, perderíamos 900€ en opciones pero ganaríamos 900€ en CFDs a fecha de Vencimiento.

Opciones Vendidas

Puesta en antecedentes

15 de Noviembre del 2016


Veamos una aplicación práctica, a modo de tutorial, relacionada con el curso “Uso de derivados en la inversión financiera”, en concreto vamos a ver una cobertura con CFDs a unas Opciones Put Vendidas sobre el EuroStoxx50 Dic P:

Esta estrategia se puede realizar si vende opciones put de EuroStoxx50 Dic P, precio de ejercicio 2825 puntos, vencimiento 16/12/2016, con un ingreso de prima de 18 €.

Nota: las opciones sobre índices tienen un multiplicador de 10 índices por 1 opción EuroStoxx50 Dic P .

Escenarios Posibles

Escenario 1

EuroStoxx50 Dic P cotiza por encima de 2825 puntos, el día del Vencimiento, en ese caso, usted se quedaría con el 100% de la prima íntegra cobrada. Con lo que su ganancia sería de 2700 Euros

Escenario 2

EuroStoxx50 Dic P cotiza entre 2825 y 2807 el día del vencimiento, en ese caso, usted se quedaría con el porcentaje de la prima cobrada equivalente. Con lo que el valor de la prima en Euros sería alguna cifra entre 0€ y 2700 Euros

Escenario 3

EuroStoxx50 Dic P cotiza por debajo de 2807 el día del vencimiento, en ese caso, usted incurriría en la pérdida equivalente a la diferencia entre 2807 y la cotización del EuroStoxx50 Dic P el día del vencimiento. Ej: si EuroStoxx50 Dic P cotiza en 2801 el día del vencimiento, la pérdida sería de 6€ x 15 opciones x 10 de multiplicador = 900€

¿Y si cubrimos la Opción con un CFD vendido?

Para el escenario 3: En este caso, deberíamos introducir una orden condicionada para abrir una posición CORTA a través de CFD's en caso de que el EuroStoxx50 Dic P caiga hasta los 2807 puntos. De este modo, en caso de que el índice, una vez tengamos en cartera el CFD, cayera por debajo de los 2807 puntos, tendríamos protegida la operación, ya que si a vencimiento cerrara en 2801 por ejemplo, los 6€ que perderíamos adicionalmente estarían cubiertos matemáticamente por la ganancia de 6€ que obtendríamos en los CFD's.

Visto de otro modo, perderíamos 900€ en opciones pero ganaríamos 900€ en CFDs a fecha de Vencimiento.

Opciones Vendidas

Puesta en antecedentes

5 de Diciembre del 2016


Veamos una aplicación práctica, a modo de tutorial, relacionada con el curso “Uso de derivados en la inversión financiera”, en concreto vamos a ver una cobertura con CFDs a unas Opciones Put Vendidas sobre el CAC 40 Ene P:

Esta estrategia se puede realizar si vende opciones put de CAC 40 Ene P, precio de ejercicio 4100 puntos, vencimiento 20/01/2017, con un ingreso de prima de 16 €.

Nota: las opciones sobre índices tienen un multiplicador de 10 índices por 1 opción CAC 40 Ene P .

Escenarios Posibles

Escenario 1

CAC 40 Ene P cotiza por encima de 4100 puntos, el día del Vencimiento, en ese caso, usted se quedaría con el 100% de la prima íntegra cobrada. Con lo que su ganancia sería de 2400 Euros

Escenario 2

CAC 40 Ene P cotiza entre 4100 y 4084 el día del vencimiento, en ese caso, usted se quedaría con el porcentaje de la prima cobrada equivalente. Con lo que el valor de la prima en Euros sería alguna cifra entre 0€ y 2400 Euros

Escenario 3

CAC 40 Ene P cotiza por debajo de 4084 el día del vencimiento, en ese caso, usted incurriría en la pérdida equivalente a la diferencia entre 4084 y la cotización del CAC 40 Ene P el día del vencimiento. Ej: si CAC 40 Ene P cotiza en 4078 el día del vencimiento, la pérdida sería de 6€ x 15 opciones x 10 de multiplicador = 900€

¿Y si cubrimos la Opción con un CFD vendido?

Para el escenario 3: En este caso, deberíamos introducir una orden condicionada para abrir una posición CORTA a través de CFD's en caso de que el CAC 40 Ene P caiga hasta los 4084 puntos. De este modo, en caso de que el índice, una vez tengamos en cartera el CFD, cayera por debajo de los 4084 puntos, tendríamos protegida la operación, ya que si a vencimiento cerrara en 4078 por ejemplo, los 6€ que perderíamos adicionalmente estarían cubiertos matemáticamente por la ganancia de 6€ que obtendríamos en los CFD's.

Visto de otro modo, perderíamos 900€ en opciones pero ganaríamos 900€ en CFDs a fecha de Vencimiento.

Opciones Vendidas

Puesta en antecedentes

5 de Diciembre del 2016


Veamos una aplicación práctica, a modo de tutorial, relacionada con el curso “Uso de derivados en la inversión financiera”, en concreto vamos a ver una cobertura con CFDs a unas Opciones Put Vendidas sobre el EuroStoxx50 Ene P:

Esta estrategia se puede realizar si vende opciones put de EuroStoxx50 Ene P, precio de ejercicio 2800 puntos, vencimiento 20/01/2017, con un ingreso de prima de 17 €.

Nota: las opciones sobre índices tienen un multiplicador de 10 índices por 1 opción EuroStoxx50 Ene P .

Escenarios Posibles

Escenario 1

EuroStoxx50 Ene P cotiza por encima de 2800 puntos, el día del Vencimiento, en ese caso, usted se quedaría con el 100% de la prima íntegra cobrada. Con lo que su ganancia sería de 2550 Euros

Escenario 2

EuroStoxx50 Ene P cotiza entre 2800 y 2783 el día del vencimiento, en ese caso, usted se quedaría con el porcentaje de la prima cobrada equivalente. Con lo que el valor de la prima en Euros sería alguna cifra entre 0€ y 2550 Euros

Escenario 3

EuroStoxx50 Ene P cotiza por debajo de 2783 el día del vencimiento, en ese caso, usted incurriría en la pérdida equivalente a la diferencia entre 2783 y la cotización del EuroStoxx50 Ene P el día del vencimiento. Ej: si EuroStoxx50 Ene P cotiza en 2777 el día del vencimiento, la pérdida sería de 6€ x 15 opciones x 10 de multiplicador = 900€

¿Y si cubrimos la Opción con un CFD vendido?

Para el escenario 3: En este caso, deberíamos introducir una orden condicionada para abrir una posición CORTA a través de CFD's en caso de que el EuroStoxx50 Ene P caiga hasta los 2783 puntos. De este modo, en caso de que el índice, una vez tengamos en cartera el CFD, cayera por debajo de los 2783 puntos, tendríamos protegida la operación, ya que si a vencimiento cerrara en 2777 por ejemplo, los 6€ que perderíamos adicionalmente estarían cubiertos matemáticamente por la ganancia de 6€ que obtendríamos en los CFD's.

Visto de otro modo, perderíamos 900€ en opciones pero ganaríamos 900€ en CFDs a fecha de Vencimiento.

Opciones Vendidas

Puesta en antecedentes

10 de Enero del 2017


Veamos una aplicación práctica, a modo de tutorial, relacionada con el curso “Uso de derivados en la inversión financiera”, en concreto vamos a ver una cobertura con CFDs a unas Opciones Put Vendidas sobre el CAC 40 Feb P:

Esta estrategia se puede realizar si vende opciones put de CAC 40 Feb P, precio de ejercicio 4500 puntos, vencimiento 17/02/2017, con un ingreso de prima de 14.40 €.

Nota: las opciones sobre índices tienen un multiplicador de 10 índices por 1 opción CAC 40 Feb P .

Escenarios Posibles

Escenario 1

CAC 40 Feb P cotiza por encima de 4500 puntos, el día del Vencimiento, en ese caso, usted se quedaría con el 100% de la prima íntegra cobrada. Con lo que su ganancia sería de 2160 Euros

Escenario 2

CAC 40 Feb P cotiza entre 4500 y 4485.6 el día del vencimiento, en ese caso, usted se quedaría con el porcentaje de la prima cobrada equivalente. Con lo que el valor de la prima en Euros sería alguna cifra entre 0€ y 2160 Euros

Escenario 3

CAC 40 Feb P cotiza por debajo de 4485.6 el día del vencimiento, en ese caso, usted incurriría en la pérdida equivalente a la diferencia entre 4485.6 y la cotización del CAC 40 Feb P el día del vencimiento. Ej: si CAC 40 Feb P cotiza en 4479.6 el día del vencimiento, la pérdida sería de 6€ x 15 opciones x 10 de multiplicador = 900€

¿Y si cubrimos la Opción con un CFD vendido?

Para el escenario 3: En este caso, deberíamos introducir una orden condicionada para abrir una posición CORTA a través de CFD's en caso de que el CAC 40 Feb P caiga hasta los 4485.6 puntos. De este modo, en caso de que el índice, una vez tengamos en cartera el CFD, cayera por debajo de los 4485.6 puntos, tendríamos protegida la operación, ya que si a vencimiento cerrara en 4479.6 por ejemplo, los 6€ que perderíamos adicionalmente estarían cubiertos matemáticamente por la ganancia de 6€ que obtendríamos en los CFD's.

Visto de otro modo, perderíamos 900€ en opciones pero ganaríamos 900€ en CFDs a fecha de Vencimiento.

Opciones Vendidas

Puesta en antecedentes

10 de Enero del 2017


Veamos una aplicación práctica, a modo de tutorial, relacionada con el curso “Uso de derivados en la inversión financiera”, en concreto vamos a ver una cobertura con CFDs a unas Opciones Put Vendidas sobre el EuroStoxx50 Feb P:

Esta estrategia se puede realizar si vende opciones put de EuroStoxx50 Feb P, precio de ejercicio 3050 puntos, vencimiento 17/02/2017, con un ingreso de prima de 10.70 €.

Nota: las opciones sobre índices tienen un multiplicador de 10 índices por 1 opción EuroStoxx50 Feb P .

Escenarios Posibles

Escenario 1

EuroStoxx50 Feb P cotiza por encima de 3050 puntos, el día del Vencimiento, en ese caso, usted se quedaría con el 100% de la prima íntegra cobrada. Con lo que su ganancia sería de 1605 Euros

Escenario 2

EuroStoxx50 Feb P cotiza entre 3050 y 3039.3 el día del vencimiento, en ese caso, usted se quedaría con el porcentaje de la prima cobrada equivalente. Con lo que el valor de la prima en Euros sería alguna cifra entre 0€ y 1605 Euros

Escenario 3

EuroStoxx50 Feb P cotiza por debajo de 3039.3 el día del vencimiento, en ese caso, usted incurriría en la pérdida equivalente a la diferencia entre 3039.3 y la cotización del EuroStoxx50 Feb P el día del vencimiento. Ej: si EuroStoxx50 Feb P cotiza en 3033.3 el día del vencimiento, la pérdida sería de 6€ x 15 opciones x 10 de multiplicador = 900€

¿Y si cubrimos la Opción con un CFD vendido?

Para el escenario 3: En este caso, deberíamos introducir una orden condicionada para abrir una posición CORTA a través de CFD's en caso de que el EuroStoxx50 Feb P caiga hasta los 3039.3 puntos. De este modo, en caso de que el índice, una vez tengamos en cartera el CFD, cayera por debajo de los 3039.3 puntos, tendríamos protegida la operación, ya que si a vencimiento cerrara en 3033.3 por ejemplo, los 6€ que perderíamos adicionalmente estarían cubiertos matemáticamente por la ganancia de 6€ que obtendríamos en los CFD's.

Visto de otro modo, perderíamos 900€ en opciones pero ganaríamos 900€ en CFDs a fecha de Vencimiento.

Opciones Vendidas

Puesta en antecedentes

3 de Febrero del 2017


Veamos una aplicación práctica, a modo de tutorial, relacionada con el curso “Uso de derivados en la inversión financiera”, en concreto vamos a ver una cobertura con CFDs a unas Opciones Put Vendidas sobre el CAC 40 Mar P:

Esta estrategia se puede realizar si vende opciones put de CAC 40 Mar P, precio de ejercicio 4400 puntos, vencimiento 17/03/2017, con un ingreso de prima de 18.70 €.

Nota: las opciones sobre índices tienen un multiplicador de 10 índices por 1 opción CAC 40 Mar P .

Escenarios Posibles

Escenario 1

CAC 40 Mar P cotiza por encima de 4400 puntos, el día del Vencimiento, en ese caso, usted se quedaría con el 100% de la prima íntegra cobrada. Con lo que su ganancia sería de 2805 Euros

Escenario 2

CAC 40 Mar P cotiza entre 4400 y 4381.3 el día del vencimiento, en ese caso, usted se quedaría con el porcentaje de la prima cobrada equivalente. Con lo que el valor de la prima en Euros sería alguna cifra entre 0€ y 2805 Euros

Escenario 3

CAC 40 Mar P cotiza por debajo de 4381.3 el día del vencimiento, en ese caso, usted incurriría en la pérdida equivalente a la diferencia entre 4381.3 y la cotización del CAC 40 Mar P el día del vencimiento. Ej: si CAC 40 Mar P cotiza en 4375.3 el día del vencimiento, la pérdida sería de 6€ x 15 opciones x 10 de multiplicador = 900€

¿Y si cubrimos la Opción con un CFD vendido?

Para el escenario 3: En este caso, deberíamos introducir una orden condicionada para abrir una posición CORTA a través de CFD's en caso de que el CAC 40 Mar P caiga hasta los 4381.3 puntos. De este modo, en caso de que el índice, una vez tengamos en cartera el CFD, cayera por debajo de los 4381.3 puntos, tendríamos protegida la operación, ya que si a vencimiento cerrara en 4375.3 por ejemplo, los 6€ que perderíamos adicionalmente estarían cubiertos matemáticamente por la ganancia de 6€ que obtendríamos en los CFD's.

Visto de otro modo, perderíamos 900€ en opciones pero ganaríamos 900€ en CFDs a fecha de Vencimiento.

Opciones Vendidas

Puesta en antecedentes

3 de Febrero del 2017


Veamos una aplicación práctica, a modo de tutorial, relacionada con el curso “Uso de derivados en la inversión financiera”, en concreto vamos a ver una cobertura con CFDs a unas Opciones Put Vendidas sobre el EuroStoxx50 Mar P:

Esta estrategia se puede realizar si vende opciones put de EuroStoxx50 Mar P, precio de ejercicio 3050 puntos, vencimiento 17/03/2017, con un ingreso de prima de 18.70 €.

Nota: las opciones sobre índices tienen un multiplicador de 10 índices por 1 opción EuroStoxx50 Mar P .

Escenarios Posibles

Escenario 1

EuroStoxx50 Mar P cotiza por encima de 3050 puntos, el día del Vencimiento, en ese caso, usted se quedaría con el 100% de la prima íntegra cobrada. Con lo que su ganancia sería de 2805 Euros

Escenario 2

EuroStoxx50 Mar P cotiza entre 3050 y 3031.3 el día del vencimiento, en ese caso, usted se quedaría con el porcentaje de la prima cobrada equivalente. Con lo que el valor de la prima en Euros sería alguna cifra entre 0€ y 2805 Euros

Escenario 3

EuroStoxx50 Mar P cotiza por debajo de 3031.3 el día del vencimiento, en ese caso, usted incurriría en la pérdida equivalente a la diferencia entre 3031.3 y la cotización del EuroStoxx50 Mar P el día del vencimiento. Ej: si EuroStoxx50 Mar P cotiza en 3025.3 el día del vencimiento, la pérdida sería de 6€ x 15 opciones x 10 de multiplicador = 900€

¿Y si cubrimos la Opción con un CFD vendido?

Para el escenario 3: En este caso, deberíamos introducir una orden condicionada para abrir una posición CORTA a través de CFD's en caso de que el EuroStoxx50 Mar P caiga hasta los 3031.3 puntos. De este modo, en caso de que el índice, una vez tengamos en cartera el CFD, cayera por debajo de los 3031.3 puntos, tendríamos protegida la operación, ya que si a vencimiento cerrara en 3025.3 por ejemplo, los 6€ que perderíamos adicionalmente estarían cubiertos matemáticamente por la ganancia de 6€ que obtendríamos en los CFD's.

Visto de otro modo, perderíamos 900€ en opciones pero ganaríamos 900€ en CFDs a fecha de Vencimiento.

Opciones Vendidas

Puesta en antecedentes

6 de Marzo del 2017


Veamos una aplicación práctica, a modo de tutorial, relacionada con el curso “Uso de derivados en la inversión financiera”, en concreto vamos a ver una cobertura con CFDs a unas Opciones Put Vendidas sobre el CAC 40 Abr P:

Esta estrategia se puede realizar si vende opciones put de CAC 40 Abr P, precio de ejercicio 4500 puntos, vencimiento 21/04/2017, con un ingreso de prima de 14.50 €.

Nota: las opciones sobre índices tienen un multiplicador de 10 índices por 1 opción CAC 40 Abr P .

Escenarios Posibles

Escenario 1

CAC 40 Abr P cotiza por encima de 4500 puntos, el día del Vencimiento, en ese caso, usted se quedaría con el 100% de la prima íntegra cobrada. Con lo que su ganancia sería de 2175 Euros

Escenario 2

CAC 40 Abr P cotiza entre 4500 y 4485.5 el día del vencimiento, en ese caso, usted se quedaría con el porcentaje de la prima cobrada equivalente. Con lo que el valor de la prima en Euros sería alguna cifra entre 0€ y 2175 Euros

Escenario 3

CAC 40 Abr P cotiza por debajo de 4485.5 el día del vencimiento, en ese caso, usted incurriría en la pérdida equivalente a la diferencia entre 4485.5 y la cotización del CAC 40 Abr P el día del vencimiento. Ej: si CAC 40 Abr P cotiza en 4479.5 el día del vencimiento, la pérdida sería de 6€ x 15 opciones x 10 de multiplicador = 900€

¿Y si cubrimos la Opción con un CFD vendido?

Para el escenario 3: En este caso, deberíamos introducir una orden condicionada para abrir una posición CORTA a través de CFD's en caso de que el CAC 40 Abr P caiga hasta los 4485.5 puntos. De este modo, en caso de que el índice, una vez tengamos en cartera el CFD, cayera por debajo de los 4485.5 puntos, tendríamos protegida la operación, ya que si a vencimiento cerrara en 4479.5 por ejemplo, los 6€ que perderíamos adicionalmente estarían cubiertos matemáticamente por la ganancia de 6€ que obtendríamos en los CFD's.

Visto de otro modo, perderíamos 900€ en opciones pero ganaríamos 900€ en CFDs a fecha de Vencimiento.

Opciones Vendidas

Puesta en antecedentes

29 de Marzo del 2017


Veamos una aplicación práctica, a modo de tutorial, relacionada con el curso “Uso de derivados en la inversión financiera”, en concreto vamos a ver una cobertura con CFDs a unas Opciones Put Vendidas sobre el EuroStoxx50 Mayo P:

Esta estrategia se puede realizar si vende opciones put de EuroStoxx50 Mayo P, precio de ejercicio 3100 puntos, vencimiento 19/05/2017, con un ingreso de prima de 18.5 €.

Nota: las opciones sobre índices tienen un multiplicador de 10 índices por 1 opción EuroStoxx50 Mayo P .

Escenarios Posibles

Escenario 1

EuroStoxx50 Mayo P cotiza por encima de 3100 puntos, el día del Vencimiento, en ese caso, usted se quedaría con el 100% de la prima íntegra cobrada. Con lo que su ganancia sería de 2775 Euros

Escenario 2

EuroStoxx50 Mayo P cotiza entre 3100 y 3081.5 el día del vencimiento, en ese caso, usted se quedaría con el porcentaje de la prima cobrada equivalente. Con lo que el valor de la prima en Euros sería alguna cifra entre 0€ y 2775 Euros

Escenario 3

EuroStoxx50 Mayo P cotiza por debajo de 3081.5 el día del vencimiento, en ese caso, usted incurriría en la pérdida equivalente a la diferencia entre 3081.5 y la cotización del EuroStoxx50 Mayo P el día del vencimiento. Ej: si EuroStoxx50 Mayo P cotiza en 3075.5 el día del vencimiento, la pérdida sería de 6€ x 15 opciones x 10 de multiplicador = 900€

¿Y si cubrimos la Opción con un CFD vendido?

Para el escenario 3: En este caso, deberíamos introducir una orden condicionada para abrir una posición CORTA a través de CFD's en caso de que el EuroStoxx50 Mayo P caiga hasta los 3081.5 puntos. De este modo, en caso de que el índice, una vez tengamos en cartera el CFD, cayera por debajo de los 3081.5 puntos, tendríamos protegida la operación, ya que si a vencimiento cerrara en 3075.5 por ejemplo, los 6€ que perderíamos adicionalmente estarían cubiertos matemáticamente por la ganancia de 6€ que obtendríamos en los CFD's.

Visto de otro modo, perderíamos 900€ en opciones pero ganaríamos 900€ en CFDs a fecha de Vencimiento.

Opciones Vendidas

Puesta en antecedentes

29 de Marzo del 2017


Veamos una aplicación práctica, a modo de tutorial, relacionada con el curso “Uso de derivados en la inversión financiera”, en concreto vamos a ver una cobertura con CFDs a unas Opciones Put Vendidas sobre el CAC 40 Mayo P:

Esta estrategia se puede realizar si vende opciones put de CAC 40 Mayo P, precio de ejercicio 4400 puntos, vencimiento 19/05/2017, con un ingreso de prima de 24.9 €.

Nota: las opciones sobre índices tienen un multiplicador de 10 índices por 1 opción CAC 40 Mayo P .

Escenarios Posibles

Escenario 1

CAC 40 Mayo P cotiza por encima de 4400 puntos, el día del Vencimiento, en ese caso, usted se quedaría con el 100% de la prima íntegra cobrada. Con lo que su ganancia sería de 3735 Euros

Escenario 2

CAC 40 Mayo P cotiza entre 4400 y 4375.1 el día del vencimiento, en ese caso, usted se quedaría con el porcentaje de la prima cobrada equivalente. Con lo que el valor de la prima en Euros sería alguna cifra entre 0€ y 3735 Euros

Escenario 3

CAC 40 Mayo P cotiza por debajo de 4375.1 el día del vencimiento, en ese caso, usted incurriría en la pérdida equivalente a la diferencia entre 4375.1 y la cotización del CAC 40 Mayo P el día del vencimiento. Ej: si CAC 40 Mayo P cotiza en 4369.1 el día del vencimiento, la pérdida sería de 6€ x 15 opciones x 10 de multiplicador = 900€

¿Y si cubrimos la Opción con un CFD vendido?

Para el escenario 3: En este caso, deberíamos introducir una orden condicionada para abrir una posición CORTA a través de CFD's en caso de que el CAC 40 Mayo P caiga hasta los 4375.1 puntos. De este modo, en caso de que el índice, una vez tengamos en cartera el CFD, cayera por debajo de los 4375.1 puntos, tendríamos protegida la operación, ya que si a vencimiento cerrara en 4369.1 por ejemplo, los 6€ que perderíamos adicionalmente estarían cubiertos matemáticamente por la ganancia de 6€ que obtendríamos en los CFD's.

Visto de otro modo, perderíamos 900€ en opciones pero ganaríamos 900€ en CFDs a fecha de Vencimiento.

Opciones Vendidas

Puesta en antecedentes

17 de Mayo del 2017


Veamos una aplicación práctica, a modo de tutorial, relacionada con el curso “Uso de derivados en la inversión financiera”, en concreto vamos a ver una cobertura con CFDs a unas Opciones Put Vendidas sobre el CAC 40 Jun P:

Esta estrategia se puede realizar si vende opciones put de CAC 40 Jun P, precio de ejercicio 4800 puntos, vencimiento 16/06/2017, con un ingreso de prima de 5 €.

Nota: las opciones sobre índices tienen un multiplicador de 10 índices por 1 opción CAC 40 Jun P .

Escenarios Posibles

Escenario 1

CAC 40 Jun P cotiza por encima de 4800 puntos, el día del Vencimiento, en ese caso, usted se quedaría con el 100% de la prima íntegra cobrada. Con lo que su ganancia sería de 750 Euros

Escenario 2

CAC 40 Jun P cotiza entre 4800 y 4795 el día del vencimiento, en ese caso, usted se quedaría con el porcentaje de la prima cobrada equivalente. Con lo que el valor de la prima en Euros sería alguna cifra entre 0€ y 750 Euros

Escenario 3

CAC 40 Jun P cotiza por debajo de 4795 el día del vencimiento, en ese caso, usted incurriría en la pérdida equivalente a la diferencia entre 4795 y la cotización del CAC 40 Jun P el día del vencimiento. Ej: si CAC 40 Jun P cotiza en 4789 el día del vencimiento, la pérdida sería de 6€ x 15 opciones x 10 de multiplicador = 900€

¿Y si cubrimos la Opción con un CFD vendido?

Para el escenario 3: En este caso, deberíamos introducir una orden condicionada para abrir una posición CORTA a través de CFD's en caso de que el CAC 40 Jun P caiga hasta los 4795 puntos. De este modo, en caso de que el índice, una vez tengamos en cartera el CFD, cayera por debajo de los 4795 puntos, tendríamos protegida la operación, ya que si a vencimiento cerrara en 4789 por ejemplo, los 6€ que perderíamos adicionalmente estarían cubiertos matemáticamente por la ganancia de 6€ que obtendríamos en los CFD's.

Visto de otro modo, perderíamos 900€ en opciones pero ganaríamos 900€ en CFDs a fecha de Vencimiento.

Opciones Vendidas

Puesta en antecedentes

17 de Mayo del 2017


Veamos una aplicación práctica, a modo de tutorial, relacionada con el curso “Uso de derivados en la inversión financiera”, en concreto vamos a ver una cobertura con CFDs a unas Opciones Put Vendidas sobre el EuroStoxx50 Jun P:

Esta estrategia se puede realizar si vende opciones put de EuroStoxx50 Jun P, precio de ejercicio 3325 puntos, vencimiento 16/06/2017, con un ingreso de prima de 5 €.

Nota: las opciones sobre índices tienen un multiplicador de 10 índices por 1 opción EuroStoxx50 Jun P .

Escenarios Posibles

Escenario 1

EuroStoxx50 Jun P cotiza por encima de 3325 puntos, el día del Vencimiento, en ese caso, usted se quedaría con el 100% de la prima íntegra cobrada. Con lo que su ganancia sería de 750 Euros

Escenario 2

EuroStoxx50 Jun P cotiza entre 3325 y 3320 el día del vencimiento, en ese caso, usted se quedaría con el porcentaje de la prima cobrada equivalente. Con lo que el valor de la prima en Euros sería alguna cifra entre 0€ y 750 Euros

Escenario 3

EuroStoxx50 Jun P cotiza por debajo de 3320 el día del vencimiento, en ese caso, usted incurriría en la pérdida equivalente a la diferencia entre 3320 y la cotización del EuroStoxx50 Jun P el día del vencimiento. Ej: si EuroStoxx50 Jun P cotiza en 3314 el día del vencimiento, la pérdida sería de 6€ x 15 opciones x 10 de multiplicador = 900€

¿Y si cubrimos la Opción con un CFD vendido?

Para el escenario 3: En este caso, deberíamos introducir una orden condicionada para abrir una posición CORTA a través de CFD's en caso de que el EuroStoxx50 Jun P caiga hasta los 3320 puntos. De este modo, en caso de que el índice, una vez tengamos en cartera el CFD, cayera por debajo de los 3320 puntos, tendríamos protegida la operación, ya que si a vencimiento cerrara en 3314 por ejemplo, los 6€ que perderíamos adicionalmente estarían cubiertos matemáticamente por la ganancia de 6€ que obtendríamos en los CFD's.

Visto de otro modo, perderíamos 900€ en opciones pero ganaríamos 900€ en CFDs a fecha de Vencimiento.

Opciones Vendidas

Puesta en antecedentes

17 de Mayo del 2017


Veamos una aplicación práctica, a modo de tutorial, relacionada con el curso “Uso de derivados en la inversión financiera”, en concreto vamos a ver una cobertura con CFDs a unas Opciones Put Vendidas sobre el Cac40 Jul P:

Esta estrategia se puede realizar si vende opciones put de Cac40 Jul P, precio de ejercicio 4800 puntos, vencimiento 21/07/2017, con un ingreso de prima de 17.20 €.

Nota: las opciones sobre índices tienen un multiplicador de 10 índices por 1 opción Cac40 Jul P .

Escenarios Posibles

Escenario 1

Cac40 Jul P cotiza por encima de 4800 puntos, el día del Vencimiento, en ese caso, usted se quedaría con el 100% de la prima íntegra cobrada. Con lo que su ganancia sería de 2580 Euros

Escenario 2

Cac40 Jul P cotiza entre 4800 y 4782.8 el día del vencimiento, en ese caso, usted se quedaría con el porcentaje de la prima cobrada equivalente. Con lo que el valor de la prima en Euros sería alguna cifra entre 0€ y 2580 Euros

Escenario 3

Cac40 Jul P cotiza por debajo de 4782.8 el día del vencimiento, en ese caso, usted incurriría en la pérdida equivalente a la diferencia entre 4782.8 y la cotización del Cac40 Jul P el día del vencimiento. Ej: si Cac40 Jul P cotiza en 4776.8 el día del vencimiento, la pérdida sería de 6€ x 15 opciones x 10 de multiplicador = 900€

¿Y si cubrimos la Opción con un CFD vendido?

Para el escenario 3: En este caso, deberíamos introducir una orden condicionada para abrir una posición CORTA a través de CFD's en caso de que el Cac40 Jul P caiga hasta los 4782.8 puntos. De este modo, en caso de que el índice, una vez tengamos en cartera el CFD, cayera por debajo de los 4782.8 puntos, tendríamos protegida la operación, ya que si a vencimiento cerrara en 4776.8 por ejemplo, los 6€ que perderíamos adicionalmente estarían cubiertos matemáticamente por la ganancia de 6€ que obtendríamos en los CFD's.

Visto de otro modo, perderíamos 900€ en opciones pero ganaríamos 900€ en CFDs a fecha de Vencimiento.

Opciones Vendidas

Puesta en antecedentes

17 de Mayo del 2017


Veamos una aplicación práctica, a modo de tutorial, relacionada con el curso “Uso de derivados en la inversión financiera”, en concreto vamos a ver una cobertura con CFDs a unas Opciones Put Vendidas sobre el EuroStoxx50 Jul P:

Esta estrategia se puede realizar si vende opciones put de EuroStoxx50 Jul P, precio de ejercicio 3300 puntos, vencimiento 21/07/2017, con un ingreso de prima de 16 €.

Nota: las opciones sobre índices tienen un multiplicador de 10 índices por 1 opción EuroStoxx50 Jul P .

Escenarios Posibles

Escenario 1

EuroStoxx50 Jul P cotiza por encima de 3300 puntos, el día del Vencimiento, en ese caso, usted se quedaría con el 100% de la prima íntegra cobrada. Con lo que su ganancia sería de 2400 Euros

Escenario 2

EuroStoxx50 Jul P cotiza entre 3300 y 3284 el día del vencimiento, en ese caso, usted se quedaría con el porcentaje de la prima cobrada equivalente. Con lo que el valor de la prima en Euros sería alguna cifra entre 0€ y 2400 Euros

Escenario 3

EuroStoxx50 Jul P cotiza por debajo de 3284 el día del vencimiento, en ese caso, usted incurriría en la pérdida equivalente a la diferencia entre 3284 y la cotización del EuroStoxx50 Jul P el día del vencimiento. Ej: si EuroStoxx50 Jul P cotiza en 3278 el día del vencimiento, la pérdida sería de 6€ x 15 opciones x 10 de multiplicador = 900€

¿Y si cubrimos la Opción con un CFD vendido?

Para el escenario 3: En este caso, deberíamos introducir una orden condicionada para abrir una posición CORTA a través de CFD's en caso de que el EuroStoxx50 Jul P caiga hasta los 3284 puntos. De este modo, en caso de que el índice, una vez tengamos en cartera el CFD, cayera por debajo de los 3284 puntos, tendríamos protegida la operación, ya que si a vencimiento cerrara en 3278 por ejemplo, los 6€ que perderíamos adicionalmente estarían cubiertos matemáticamente por la ganancia de 6€ que obtendríamos en los CFD's.

Visto de otro modo, perderíamos 900€ en opciones pero ganaríamos 900€ en CFDs a fecha de Vencimiento.

Opciones Vendidas

Puesta en antecedentes

8 de Junio del 2017


Veamos una aplicación práctica, a modo de tutorial, relacionada con el curso “Uso de derivados en la inversión financiera”, en concreto vamos a ver una cobertura con CFDs a unas Opciones Put Vendidas sobre el Cac40 Jul P:

Esta estrategia se puede realizar si vende opciones put de Cac40 Jul P, precio de ejercicio 4850 puntos, vencimiento 21/07/2017, con un ingreso de prima de 13.60 €.

Nota: las opciones sobre índices tienen un multiplicador de 10 índices por 1 opción Cac40 Jul P .

Escenarios Posibles

Escenario 1

Cac40 Jul P cotiza por encima de 4850 puntos, el día del Vencimiento, en ese caso, usted se quedaría con el 100% de la prima íntegra cobrada. Con lo que su ganancia sería de 2040 Euros

Escenario 2

Cac40 Jul P cotiza entre 4850 y 4836.4 el día del vencimiento, en ese caso, usted se quedaría con el porcentaje de la prima cobrada equivalente. Con lo que el valor de la prima en Euros sería alguna cifra entre 0€ y 2040 Euros

Escenario 3

Cac40 Jul P cotiza por debajo de 4836.4 el día del vencimiento, en ese caso, usted incurriría en la pérdida equivalente a la diferencia entre 4836.4 y la cotización del Cac40 Jul P el día del vencimiento. Ej: si Cac40 Jul P cotiza en 4830.4 el día del vencimiento, la pérdida sería de 6€ x 15 opciones x 10 de multiplicador = 900€

¿Y si cubrimos la Opción con un CFD vendido?

Para el escenario 3: En este caso, deberíamos introducir una orden condicionada para abrir una posición CORTA a través de CFD's en caso de que el Cac40 Jul P caiga hasta los 4836.4 puntos. De este modo, en caso de que el índice, una vez tengamos en cartera el CFD, cayera por debajo de los 4836.4 puntos, tendríamos protegida la operación, ya que si a vencimiento cerrara en 4830.4 por ejemplo, los 6€ que perderíamos adicionalmente estarían cubiertos matemáticamente por la ganancia de 6€ que obtendríamos en los CFD's.

Visto de otro modo, perderíamos 900€ en opciones pero ganaríamos 900€ en CFDs a fecha de Vencimiento.

Opciones Vendidas

Puesta en antecedentes

7 de Junio del 2017


Veamos una aplicación práctica, a modo de tutorial, relacionada con el curso “Uso de derivados en la inversión financiera”, en concreto vamos a ver una cobertura con CFDs a unas Opciones Put Vendidas sobre el EuroStoxx50 Jul P:

Esta estrategia se puede realizar si vende opciones put de EuroStoxx50 Jul P, precio de ejercicio 3325 puntos, vencimiento 21/07/2017, con un ingreso de prima de 14 €.

Nota: las opciones sobre índices tienen un multiplicador de 10 índices por 1 opción EuroStoxx50 Jul P .

Escenarios Posibles

Escenario 1

EuroStoxx50 Jul P cotiza por encima de 3325 puntos, el día del Vencimiento, en ese caso, usted se quedaría con el 100% de la prima íntegra cobrada. Con lo que su ganancia sería de 2100 Euros

Escenario 2

EuroStoxx50 Jul P cotiza entre 3325 y 3311 el día del vencimiento, en ese caso, usted se quedaría con el porcentaje de la prima cobrada equivalente. Con lo que el valor de la prima en Euros sería alguna cifra entre 0€ y 2100 Euros

Escenario 3

EuroStoxx50 Jul P cotiza por debajo de 3311 el día del vencimiento, en ese caso, usted incurriría en la pérdida equivalente a la diferencia entre 3311 y la cotización del EuroStoxx50 Jul P el día del vencimiento. Ej: si EuroStoxx50 Jul P cotiza en 3305 el día del vencimiento, la pérdida sería de 6€ x 15 opciones x 10 de multiplicador = 900€

¿Y si cubrimos la Opción con un CFD vendido?

Para el escenario 3: En este caso, deberíamos introducir una orden condicionada para abrir una posición CORTA a través de CFD's en caso de que el EuroStoxx50 Jul P caiga hasta los 3311 puntos. De este modo, en caso de que el índice, una vez tengamos en cartera el CFD, cayera por debajo de los 3311 puntos, tendríamos protegida la operación, ya que si a vencimiento cerrara en 3305 por ejemplo, los 6€ que perderíamos adicionalmente estarían cubiertos matemáticamente por la ganancia de 6€ que obtendríamos en los CFD's.

Visto de otro modo, perderíamos 900€ en opciones pero ganaríamos 900€ en CFDs a fecha de Vencimiento.

Opciones Vendidas

Puesta en antecedentes

19 de Julio del 2017


Veamos una aplicación práctica, a modo de tutorial, relacionada con el curso “Uso de derivados en la inversión financiera”, en concreto vamos a ver una cobertura con CFDs a unas Opciones Put Vendidas sobre el EuroStoxx50 Ago P:

Esta estrategia se puede realizar si vende opciones put de EuroStoxx50 Ago P, precio de ejercicio 3250 puntos, vencimiento 18/08/2017, con un ingreso de prima de 6.80 €.

Nota: las opciones sobre índices tienen un multiplicador de 10 índices por 1 opción EuroStoxx50 Ago P .

Escenarios Posibles

Escenario 1

EuroStoxx50 Ago P cotiza por encima de 3250 puntos, el día del Vencimiento, en ese caso, usted se quedaría con el 100% de la prima íntegra cobrada. Con lo que su ganancia sería de 1020 Euros

Escenario 2

EuroStoxx50 Ago P cotiza entre 3250 y 3243.2 el día del vencimiento, en ese caso, usted se quedaría con el porcentaje de la prima cobrada equivalente. Con lo que el valor de la prima en Euros sería alguna cifra entre 0€ y 1020 Euros

Escenario 3

EuroStoxx50 Ago P cotiza por debajo de 3243.2 el día del vencimiento, en ese caso, usted incurriría en la pérdida equivalente a la diferencia entre 3243.2 y la cotización del EuroStoxx50 Ago P el día del vencimiento. Ej: si EuroStoxx50 Ago P cotiza en 3237.2 el día del vencimiento, la pérdida sería de 6€ x 15 opciones x 10 de multiplicador = 900€

¿Y si cubrimos la Opción con un CFD vendido?

Para el escenario 3: En este caso, deberíamos introducir una orden condicionada para abrir una posición CORTA a través de CFD's en caso de que el EuroStoxx50 Ago P caiga hasta los 3243.2 puntos. De este modo, en caso de que el índice, una vez tengamos en cartera el CFD, cayera por debajo de los 3243.2 puntos, tendríamos protegida la operación, ya que si a vencimiento cerrara en 3237.2 por ejemplo, los 6€ que perderíamos adicionalmente estarían cubiertos matemáticamente por la ganancia de 6€ que obtendríamos en los CFD's.

Visto de otro modo, perderíamos 900€ en opciones pero ganaríamos 900€ en CFDs a fecha de Vencimiento.

Opciones Vendidas

Puesta en antecedentes

19 de Julio del 2017


Veamos una aplicación práctica, a modo de tutorial, relacionada con el curso “Uso de derivados en la inversión financiera”, en concreto vamos a ver una cobertura con CFDs a unas Opciones Put Vendidas sobre el Cac40 Ago P:

Esta estrategia se puede realizar si vende opciones put de Cac40 Ago P, precio de ejercicio 4800 puntos, vencimiento 18/08/2017, con un ingreso de prima de 7.40 €.

Nota: las opciones sobre índices tienen un multiplicador de 10 índices por 1 opción Cac40 Ago P .

Escenarios Posibles

Escenario 1

Cac40 Ago P cotiza por encima de 4800 puntos, el día del Vencimiento, en ese caso, usted se quedaría con el 100% de la prima íntegra cobrada. Con lo que su ganancia sería de 1110 Euros

Escenario 2

Cac40 Ago P cotiza entre 4800 y 4792.6 el día del vencimiento, en ese caso, usted se quedaría con el porcentaje de la prima cobrada equivalente. Con lo que el valor de la prima en Euros sería alguna cifra entre 0€ y 1110 Euros

Escenario 3

Cac40 Ago P cotiza por debajo de 4792.6 el día del vencimiento, en ese caso, usted incurriría en la pérdida equivalente a la diferencia entre 4792.6 y la cotización del Cac40 Ago P el día del vencimiento. Ej: si Cac40 Ago P cotiza en 4786.6 el día del vencimiento, la pérdida sería de 6€ x 15 opciones x 10 de multiplicador = 900€

¿Y si cubrimos la Opción con un CFD vendido?

Para el escenario 3: En este caso, deberíamos introducir una orden condicionada para abrir una posición CORTA a través de CFD's en caso de que el Cac40 Ago P caiga hasta los 4792.6 puntos. De este modo, en caso de que el índice, una vez tengamos en cartera el CFD, cayera por debajo de los 4792.6 puntos, tendríamos protegida la operación, ya que si a vencimiento cerrara en 4786.6 por ejemplo, los 6€ que perderíamos adicionalmente estarían cubiertos matemáticamente por la ganancia de 6€ que obtendríamos en los CFD's.

Visto de otro modo, perderíamos 900€ en opciones pero ganaríamos 900€ en CFDs a fecha de Vencimiento.

Opciones Vendidas

Puesta en antecedentes

19 de Julio del 2017


Veamos una aplicación práctica, a modo de tutorial, relacionada con el curso “Uso de derivados en la inversión financiera”, en concreto vamos a ver una cobertura con CFDs a unas Opciones Put Vendidas sobre el EuroStoxx50 Sep P:

Esta estrategia se puede realizar si vende opciones put de EuroStoxx50 Sep P, precio de ejercicio 3200 puntos, vencimiento 15/09/2017, con un ingreso de prima de 14 €.

Nota: las opciones sobre índices tienen un multiplicador de 10 índices por 1 opción EuroStoxx50 Sep P .

Escenarios Posibles

Escenario 1

EuroStoxx50 Sep P cotiza por encima de 3200 puntos, el día del Vencimiento, en ese caso, usted se quedaría con el 100% de la prima íntegra cobrada. Con lo que su ganancia sería de 2100 Euros

Escenario 2

EuroStoxx50 Sep P cotiza entre 3200 y 3186 el día del vencimiento, en ese caso, usted se quedaría con el porcentaje de la prima cobrada equivalente. Con lo que el valor de la prima en Euros sería alguna cifra entre 0€ y 2100 Euros

Escenario 3

EuroStoxx50 Sep P cotiza por debajo de 3186 el día del vencimiento, en ese caso, usted incurriría en la pérdida equivalente a la diferencia entre 3186 y la cotización del EuroStoxx50 Sep P el día del vencimiento. Ej: si EuroStoxx50 Sep P cotiza en 3180 el día del vencimiento, la pérdida sería de 6€ x 15 opciones x 10 de multiplicador = 900€

¿Y si cubrimos la Opción con un CFD vendido?

Para el escenario 3: En este caso, deberíamos introducir una orden condicionada para abrir una posición CORTA a través de CFD's en caso de que el EuroStoxx50 Sep P caiga hasta los 3186 puntos. De este modo, en caso de que el índice, una vez tengamos en cartera el CFD, cayera por debajo de los 3186 puntos, tendríamos protegida la operación, ya que si a vencimiento cerrara en 3180 por ejemplo, los 6€ que perderíamos adicionalmente estarían cubiertos matemáticamente por la ganancia de 6€ que obtendríamos en los CFD's.

Visto de otro modo, perderíamos 900€ en opciones pero ganaríamos 900€ en CFDs a fecha de Vencimiento.

Opciones Vendidas

Puesta en antecedentes

19 de Julio del 2017


Veamos una aplicación práctica, a modo de tutorial, relacionada con el curso “Uso de derivados en la inversión financiera”, en concreto vamos a ver una cobertura con CFDs a unas Opciones Put Vendidas sobre el Cac40 Sep P:

Esta estrategia se puede realizar si vende opciones put de Cac40 Sep P, precio de ejercicio 4700 puntos, vencimiento 15/09/2017, con un ingreso de prima de 15.20 €.

Nota: las opciones sobre índices tienen un multiplicador de 10 índices por 1 opción Cac40 Sep P .

Escenarios Posibles

Escenario 1

Cac40 Sep P cotiza por encima de 4700 puntos, el día del Vencimiento, en ese caso, usted se quedaría con el 100% de la prima íntegra cobrada. Con lo que su ganancia sería de 2280 Euros

Escenario 2

Cac40 Sep P cotiza entre 4700 y 4684.8 el día del vencimiento, en ese caso, usted se quedaría con el porcentaje de la prima cobrada equivalente. Con lo que el valor de la prima en Euros sería alguna cifra entre 0€ y 2280 Euros

Escenario 3

Cac40 Sep P cotiza por debajo de 4684.8 el día del vencimiento, en ese caso, usted incurriría en la pérdida equivalente a la diferencia entre 4684.8 y la cotización del Cac40 Sep P el día del vencimiento. Ej: si Cac40 Sep P cotiza en 4678.8 el día del vencimiento, la pérdida sería de 6€ x 15 opciones x 10 de multiplicador = 900€

¿Y si cubrimos la Opción con un CFD vendido?

Para el escenario 3: En este caso, deberíamos introducir una orden condicionada para abrir una posición CORTA a través de CFD's en caso de que el Cac40 Sep P caiga hasta los 4684.8 puntos. De este modo, en caso de que el índice, una vez tengamos en cartera el CFD, cayera por debajo de los 4684.8 puntos, tendríamos protegida la operación, ya que si a vencimiento cerrara en 4678.8 por ejemplo, los 6€ que perderíamos adicionalmente estarían cubiertos matemáticamente por la ganancia de 6€ que obtendríamos en los CFD's.

Visto de otro modo, perderíamos 900€ en opciones pero ganaríamos 900€ en CFDs a fecha de Vencimiento.